光大证券-金融工程量化月报：基金抱团缓解，量化选股组合出现回撤 -240805

1. 2024年7月北向资金净流出，沪深两市差异大，电力及公用事业行业获得最大规模净流入。

2. 市场情绪仍待修复，基金抱团程度有所缓解，量化选股组合出现回撤。

3. PB-ROE-50策略在各股票池超额收益回撤，负面清单股票有宽松有息负债率排名前30，风险存在模型失效可能。