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东吴证券-从微观出发的五维行业轮动月度跟踪-250205

研报作者：高子剑来自：东吴证券时间：2025-02-05 18:47:30

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

bj***23

研报出处

东吴证券
研报页数

9 页
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651 KB

研究报告内容

1/9

核心观点

- 五维行业轮动模型在2015年1月到2025年1月的回测中，实现年化收益率22.47%，波动率10.90%，信息比率2.06，最大回撤为13.30%。

- 2024年12月多头组合收益率为-0.45%，空头组合收益率为-4.69%，多空对冲收益为4.24%。

- 沪深300增强策略的超额年化收益率为9.37%，波动率7.58%，信息比率1.24，最大回撤为12.74%。

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