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开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年5月）-240605
研报作者：魏建榕，高鹏，盛少成
来自：开源证券
时间：2024-06-05 21:56:24
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者xu***55
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研报出处开源证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小1,011 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 通过对Barra风格因子的跟踪和交易行为因子的绩效分析，发现了市值、账面市值比、成长和盈利预期等因子的收益情况。
2. 交易行为因子包括理想反转、聪明钱、APM和理想振幅因子，它们在全历史区间表现稳健，而在5月份的多空对冲收益和月度胜率有所不同。
3. 模型测试基于历史数据，存在市场波动不确定性下可能的失效风险，投资者需注意风险控制。
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