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国金证券-“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2024-06-20 20:47:25
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者mar****008
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研报出处国金证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小890 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 股指期货市场整体贴水幅度收窄，交易量上升，持仓变化不一，基差有所收窄。
2. 跨期价差率恢复常态，正反套利空间较小，分红影响已被定价充分。
3. 主动对冲策略表现优异，IC主动对冲策略收益率强于被动对冲组合，策略信号为开多，近期表现不佳，但有望随市场风险消化而改善。
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