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东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20241031-241101
研报作者：高子剑，庞格致
来自：东吴证券
时间：2024-11-02 07:21:18
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者潘*****
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研报出处东吴证券
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研报页数6 页
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推荐评级
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研报大小396 KB
研究报告内容
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核心观点
- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场的年化收益为19.16%，年化波动为7.68%，信息比率为2.50，月度胜率达到79.84%。
- 2023年10月，该因子多头组合收益为-4.23%，空头组合收益为-5.95%，多空对冲收益为1.72%。
- 新因子RCP基于过度自信理论，经过优化后表现出良好的回测效果，但未来市场变化可能影响收益，需重视风险控制。
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