东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20241031-241101

- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场的年化收益为19.16%，年化波动为7.68%，信息比率为2.50，月度胜率达到79.84%。

- 2023年10月，该因子多头组合收益为-4.23%，空头组合收益为-5.95%，多空对冲收益为1.72%。

- 新因子RCP基于过度自信理论，经过优化后表现出良好的回测效果，但未来市场变化可能影响收益，需重视风险控制。