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国金证券-“数”看期货：期指当季合约贴水均加深，IC和IF主动对冲策略表现优异-240710
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2024-07-10 21:19:28
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者吾****然
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研报出处国金证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小902 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 股指期货市场整体表现回调，四大期指贴水幅度加深，交易量下降。
2. 主动对冲策略表现优异，IC和IF主动对冲策略收益率强于被动对冲组合。
3. 策略表现受市场情绪影响，存在回撤风险，需关注风险因素变化对模型的影响。
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