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国金证券-“数”看期货：期指当季合约贴水均加深，IC和IF主动对冲策略表现优异-240710

研报作者：高智威来自：国金证券时间：2024-07-10 21:19:28

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研报类型

（PDF）
发布者

吾****然

研报出处

国金证券
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研究报告内容

1/12

核心观点

1. 股指期货市场整体表现回调，四大期指贴水幅度加深，交易量下降。

2. 主动对冲策略表现优异，IC和IF主动对冲策略收益率强于被动对冲组合。

3. 策略表现受市场情绪影响，存在回撤风险，需关注风险因素变化对模型的影响。

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