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平安证券-量化资产配置系列报告之九：基于基本面、市场情绪与动量因子的股债择时策略运用-240521
研报作者：郭子睿
来自：平安证券
时间：2024-05-21 08:45:53
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者s****x
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研报出处平安证券
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研报页数15 页
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推荐评级
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研报大小1,323 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 基于信用因子改进的美林时钟模型在股债轮动策略中表现出较高的年化收益率和夏普比，但存在一定踏空风险。
2. 引入动量因子和市场情绪因子后，股债轮动策略的年化收益率进一步提升，且能降低踏空风险，但在某些年份可能导致收益下跌。
3. 最新信号显示，当前市场动量看多，基本面未反转，情绪尚未积极看多，投资者需谨慎应对风险。
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