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天风证券-金融工程：净利润断层本年累计超额基准1.39%-250216

研报作者：吴先兴来自：天风证券时间：2025-02-16 14:34:26

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研报类型

（PDF）
发布者

ken****qin

研报出处

天风证券
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6 页
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292 KB

研究报告内容

1/6

核心观点

1. 戴维斯双击策略在2010-2017年实现年化收益26.45%，今年以来累计绝对收益4.79%，但本周表现不佳，超额中证500指数-3.38%。

2. 净利润断层策略自2010年至今年化收益28.35%，今年累计绝对收益5.26%，但本周超额收益为-2.60%。

3. 基于投资者偏好的沪深300增强组合今年相对沪深300指数超额收益为-1.00%，本周和本月均表现不佳。

4. 风险提示包括模型失效和市场风格变化的风险。

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