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东吴证券-优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报-240801
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-08-01 23:32:28
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者24***30
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研报出处东吴证券
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小480 KB
研究报告内容
1/7
核心观点
1. 优加换手率UTR2.0因子在全市场表现优异，年化收益率高达40.69%，且具有较低的波动率和高的信息比率。
2. UTR2.0因子在7月份表现稳定，多头组合收益率为0.63%，多空对冲组合收益率为1.39%。
3. 新因子UTR2.0相较于原因子在收益、波动率、信息比率和月度胜率上均有所提升，但投资者需注意历史数据无法预测未来市场变化，且单因子收益可能存在波动。
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