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光大证券-量化组合跟踪周报：Beta因子表现突出，市场小市值风格显著-241019
研报作者：祁嫣然
来自：光大证券
时间：2024-10-19 10:27:52
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者98***21
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小972 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周Beta因子表现突出，获取正收益1.59%，而市值因子则表现较差，获取负收益-1.01%，市场风格偏向小市值。
- 沪深300股票池中，5日反转因子表现最佳，收益达3.90%；而ROA稳定性因子表现最差，收益为-1.13%。
- 公募和私募调研策略均获取正超额收益，分别为4.12%和2.11%，而定向增发组合则获得负超额收益-0.50%。
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