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中信期货-中国黄金期权波动率及策略配置-250626
研报作者：姜沁，桂晨曦，康遵禹
来自：中信期货
时间：2025-06-27 09:49:08
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者是*****
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研报出处中信期货
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研报页数10 页
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研报大小955 KB
研究报告内容
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核心观点
- 黄金期权波动率在过去一年显著上升至21%以上，较五年均值18%有所抬升。
- 卖出虚一档黄金看跌期权策略表现稳定，年化收益率约为12.8%。
- 在高波动率环境下，需谨慎使用双卖策略并采取对冲措施，以应对潜在的回撤风险。
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