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西南证券-机器学习应用系列：如何利用机器学习赋能红利高股息投资-240802
研报作者：郑琳琳
来自：西南证券
时间：2024-08-05 16:51:58
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ti***99
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研报出处西南证券
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研报页数33 页
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推荐评级
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研报大小3,469 KB
研究报告内容
1/33
核心观点
- 本文通过机器学习算法，构建红利高股息投资模型，分别应用于红利主题指数配置和选股因子动态复权。
- 采用LightGBM算法，红利主题指数因子在回测期间表现优异，年化超额收益显著。
- 强化学习DQN算法用于动态因子复权，进一步提高了投资组合的年化收益和信息比率。
- 风险提示：报告基于历史数据，未来表现无法保证，投资需谨慎。
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