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中邮证券-因子周报：反转效应强势，GRU模型新高-250323
研报作者：肖承志
来自：中邮证券
时间：2025-03-24 12:46:49
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者wo***大人
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研报出处中邮证券
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研报页数14 页
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推荐评级
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研报大小1,282 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周反转效应强势，低估值和高成长股票表现良好，技术类因子如低波动和低动量股票也表现突出。
- GRU模型的多空能力普遍较强，尤其是close1d和barra5d模型，沪深300和中证500股池的多空收益表现分化。
- 多头组合在中证1000指数中实现了显著超额收益，需关注因子和模型失效风险。
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