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东吴证券-“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-250207

研报作者：高子剑，庞格致来自：东吴证券时间：2025-02-07 14:07:04

股票名称
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研报类型

（PDF）
发布者

wan****hua

研报出处

东吴证券
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6 页
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396 KB

研究报告内容

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核心观点

- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场A股的年化收益为19.44%，年化波动为7.60%，信息比率为2.56，月度胜率达到79.55%。

- 2025年1月，该因子的多空对冲收益率为1.84%，多头组合收益率为-1.26%，空头组合收益率为-3.11%。

- 新因子RCP基于过度自信的行为金融学理论，经过调整后在2014年到2022年的回测中显示出良好的表现，但未来市场风险需谨慎对待。

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