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民生证券-量化专题报告：公募量化究竟赚的是什么收益？-240430
研报作者：叶尔乐
来自：民生证券
时间：2024-04-30 12:01:04
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ta***35
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研报出处民生证券
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研报页数25 页
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推荐评级
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研报大小1,572 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 公募量化基金的超额收益正逐步收敛，主要来源于选股alpha，未来有机会在牛市中回升。
2. 量化基金的风格偏离、持仓分布、风控情况和策略推算对超额收益产生影响，投资者可根据不同风控程度和宽基策略选择适合的量化基金。
3. 量化基金在市场波动加剧时进行仓位择时，持仓股向小微盘倾斜，且行业偏离约束较为谨慎，对超额收益产生影响。
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