当前位置：首页 > 研报详细页

中信期货-图说金融：通过“预测正确性动量”优化会员持仓因子-250529

研报作者：盛博文来自：中信期货时间：2025-05-29 19:50:29

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

sh***11

研报出处

中信期货
研报页数

1 页
推荐评级
研报大小

232 KB

研究报告内容

核心观点

- 会员持仓因子通过分析交易所头部会员席位的持仓行为，预测期货品种未来走势。

- 结合“预测正确性动量”对因子信号进行动态过滤，最终实现超额年化收益16.67%和最大回撤17.21%。

- 风险提示：本报告仅为数据展示，不构成策略建议。

推荐给朋友：收藏 |

大家关注