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中信期货-图说金融:通过“预测正确性动量”优化会员持仓因子-250529

研报作者:盛博文 来自:中信期货 时间:2025-05-29 19:50:29
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    sh***11
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    1 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    232 KB
研究报告内容
核心观点

- 会员持仓因子通过分析交易所头部会员席位的持仓行为,预测期货品种未来走势。

- 结合“预测正确性动量”对因子信号进行动态过滤,最终实现超额年化收益16.67%和最大回撤17.21%。

- 风险提示:本报告仅为数据展示,不构成策略建议。

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