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东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报20250131-250210
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2025-02-10 11:03:36
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者jia****sun
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研报出处东吴证券
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研报页数9 页
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推荐评级
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研报大小686 KB
研究报告内容
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核心观点
- TPS因子在全市场的年化收益率为39.21%，年化波动为15.81%，信息比率为2.48，月度胜率为77.53%。
- SPS因子在全市场的年化收益率为42.91%，年化波动为13.18%，信息比率为3.26，月度胜率为83.70%。
- 两个因子的选股模型均表现优于传统换手率，且在剔除市场干扰后仍具备较强的选股能力。
- 风险提示：模型结果基于历史数据，未来市场可能发生变化，实际应用需注重风险控制。
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