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南华期货-商品期权期货-240902

研报作者：周小舒，路智名来自：南华期货时间：2024-09-02 17:36:24

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研报类型

（PDF）
发布者

liu****308

研报出处

南华期货
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研究报告内容

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核心观点

- 今日商品价格整体下降，纯碱、PTA、玻璃等主力期货下跌幅度超过5%。

- 金属期权隐含波动率上升，农产品隐含波动率下降，能化和黑色期权波动率涨跌互现。

- 商品期权成交量和持仓量整体上升，建议构建做空玻璃期权隐含波动率策略。

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