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五矿期货-金融期权策略早报-241028

研报作者:卢品先 来自:五矿期货 时间:2024-10-28 08:59:08
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    小****0
  • 研报出处
    五矿期货
  • 研报页数
    17 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    615 KB
研究报告内容
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核心观点

- 上证50ETF自9月下旬以来反弹并创出近两年新高,10月份经历大幅波动。

- 期权隐含波动率经历快速上涨后急速下降,维持在历史高位。

- 建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,以获取时间价值和方向性收益。

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