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东吴证券-从微观出发的五维行业轮动月度跟踪202408-240801

研报作者：高子剑来自：东吴证券时间：2024-08-01 06:26:36

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

din****123

研报出处

东吴证券
研报页数

9 页
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研报大小

642 KB

研究报告内容

1/9

核心观点

1. 五维行业轮动模型在基本面维度加入质量因子成功提升了稳定性，新模型的多空对冲绩效较旧模型有所提升。

2. 2024年7月份多头组合收益率为-2.15%，空头组合收益率为-2.73%，多空对冲收益为0.58%。

3. 沪深300增强策略的超额年化收益率为13.40%，超额年化波动率为7.52%，月胜率为70.00%。

4. 最新持仓行业为农林牧渔、有色金属、纺织服饰、公用事业、美容护理。

5. 五维行业轮动模型基于行业内部风格差异构建，风险提示需谨慎对待模型测算结果。

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