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东方证券-分红对期指的影响-240518

研报作者：刘静涵，薛耕来自：东方证券时间：2024-05-18 15:57:51

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研报类型

（PDF）
发布者

ha***ee

研报出处

东方证券
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10 页
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研究报告内容

1/10

核心观点

1. 上市公司分红信息逐步公布，对上证50、沪深300、中证500、中证1000指数6月合约的分红点数分别为19.64、25.04、50.20、39.23。

2. 考虑空头对冲并持有股指期货合约到期，年化基差率分别为-6.55%、-4.56%、-3.55%、-1.16%。

3. 预测分红对股指期货各合约的影响需要基于一系列的合理假设，市场环境发生突变可能导致预测结果与实际分红有差异。

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