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永安期货-波动率数据日报-241112

研报作者: 来自:永安期货 时间:2024-11-13 15:29:17
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    Yh***23
  • 研报出处
    永安期货
  • 研报页数
    1 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    932 KB
研究报告内容
交易品种及交易方向

【期货品种】:金融期权 【交易方向】:看多 【理由】:隐含波动率指数高于历史波动率,显示市场预期未来波动性增加,适合看多策略。

【期货品种】:商品期权 【交易方向】:中性 【理由】:主力合约隐含波动率变化趋势平稳,未显著偏离历史波动率,适合中性策略。

核心观点

- 金融期权隐含波动率指数反映未来30天的隐波走势,商品期权隐波指数则基于主力合约的隐波变化加权得出。

- 隐波与历史波动率的差值越大,说明市场对未来波动的预期相对较高;差值越小则表示预期较低。

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