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国金证券-多因子量化择基体系：业绩因子再梳理，复合方式新探索-240423
研报作者：于子洋
来自：国金证券
时间：2024-04-22 20:59:24
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ch***in
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研报出处国金证券
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研报页数23 页
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推荐评级
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研报大小1,685 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 该报告从基金投资特征和基金市场特征两大视角出发，全面整理了七大类业绩指标，对过往研究中相对忽视的业绩因子进行了详细对比分析。
2. 通过施密特正交化和最大化IR进行因子复合，得出复合因子择基效果显著好于等权复合因子，且最终构建的FOF组合在不同时期都可以实现稳定的收益。
3. 基于历史回测和最新变化，报告总结了具备稳定择基能力的指标，探究了更优的方式进行因子复合，以缓解近两年择基效果下降的情况。
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