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光大证券-量化组合跟踪周报：市场大市值风格占优、反转效应显著-240721
研报作者：祁嫣然
来自：光大证券
时间：2024-07-21 18:11:18
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者al***30
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,128 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周市场大市值风格占优，反转效应显著，规模因子取得正收益，动量因子取得负收益。
2. 在沪深300、中证500和流动性1500股票池中，不同因子的表现各异，行业内因子表现也存在较大差异。
3. PB-ROE-50组合、机构调研组合、大宗交易组合和定向增发组合在本周均出现超额收益回撤，需要注意风险。
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