光大证券-量化组合跟踪周报：市场大市值风格占优、反转效应显著-240721

1. 本周市场大市值风格占优，反转效应显著，规模因子取得正收益，动量因子取得负收益。

2. 在沪深300、中证500和流动性1500股票池中，不同因子的表现各异，行业内因子表现也存在较大差异。

3. PB-ROE-50组合、机构调研组合、大宗交易组合和定向增发组合在本周均出现超额收益回撤，需要注意风险。