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国金证券-主动量化组合跟踪：3月各类选股策略超额显著-250406
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2025-04-07 10:23:53
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者sd***hj
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研报出处国金证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小846 KB
研究报告内容
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核心观点
- 国证2000指数增强策略在因子测试中表现优异，3月超额收益达3.63%，IC值为30.38%。
- 基于GBDT和NN的机器学习选股因子在多个宽基指数上表现突出，沪深300、中证500和中证1000的超额收益率分别为1.19%、1.75%和1.91%。
- 红利风格择时策略表现稳定，选股策略实现1.15%绝对收益率，整体表现良好，但需注意模型在市场变化时的失效风险。
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