东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-241009

- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场A股中实现年化收益19.13%，年化波动7.71%，信息比率2.48，月度胜率79.69%。

- 2023年9月份，该因子多头组合收益率为24.33%，空头组合收益率为22.42，多空对冲收益率为1.92%。

- 该因子基于过度自信理论，通过高频数据构建，历史回测显示良好的收益和风险控制能力，但未来市场环境可能变化，需谨慎应用。