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光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格明显，定增组合超额收益显著-240727
研报作者：祁嫣然
来自：光大证券
时间：2024-07-27 19:34:13
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者bal****677
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,231 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周市场表现为小市值风格，估值因子良好，定增组合超额收益显著。
2. 单因子表现中，沪深300股票池中市净率因子和下行波动率占比表现较好，中证500股票池中下行波动率占比和市净率因子表现较好。
3. PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益出现回撤，定向增发组合相对中证全指获得超额收益4.69%。
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