东方证券-量化策略系列之八：DFQ机器学习行业轮动模型-241119

- DFQ机器学习行业轮动模型通过遗传规划和机器学习方法挖掘行业因子，提升了行业轮动策略的有效性。

- 该模型自2020年以来的top5行业组合年化超额收益达到18.42%，显著优于传统行业轮动策略。

- 在沪深300指数增强组合中应用该模型，年化超额收益提升2%，信息比和最大回撤均有所改善。