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东方证券-量化策略系列之八：DFQ机器学习行业轮动模型-241119
研报作者：杨怡玲，刘静涵
来自：东方证券
时间：2024-11-19 08:39:22
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者B****叶
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研报出处东方证券
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研报页数41 页
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推荐评级
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研报大小3,070 KB
研究报告内容
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核心观点
- DFQ机器学习行业轮动模型通过遗传规划和机器学习方法挖掘行业因子，提升了行业轮动策略的有效性。
- 该模型自2020年以来的top5行业组合年化超额收益达到18.42%，显著优于传统行业轮动策略。
- 在沪深300指数增强组合中应用该模型，年化超额收益提升2%，信息比和最大回撤均有所改善。
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