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国金证券-港股通大消费择时跟踪：维持均衡仓位待指标进一步改善-241105
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2024-11-06 10:18:30
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者zho****345
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研报出处国金证券
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研报页数9 页
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推荐评级
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研报大小907 KB
研究报告内容
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核心观点
- 港股通大消费指数的择时策略在2024年11月份维持50%的均衡仓位，10月份收益率为-3.09%，优于基准指数表现。
- 该策略自2018年11月至2024年10月年化收益率为8.89%，并在大多数年份实现正超额收益，有效控制下行风险。
- 策略基于动态宏观事件因子构建，使用多维度宏观数据指标筛选出对指数表现影响显著的因子，推荐关注泰康中证港股通大消费A基金。
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