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光大证券-量化组合跟踪周报:市场小市值风格明显,定增组合超额收益显著-250301

研报作者:祁嫣然,张威 来自:光大证券 时间:2025-03-01 16:06:54
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    pa***ut
  • 研报出处
    光大证券
  • 研报页数
    12 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    968 KB
研究报告内容
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核心观点

- 本周市场小市值风格显著,杠杆因子表现较好,流动性和市值因子表现较差。

- 沪深300和中证500股票池中,动量因子表现优异,而基本面因子在环保行业表现一致。

- 定向增发组合和大宗交易组合均获得显著正超额收益,而PB-ROE-50组合则出现回撤。

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