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恒力期货-聚丙烯：还得是卖权-241018
研报作者：杨怡菁
来自：恒力期货
时间：2024-10-21 15:37:03
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者130****704
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研报出处恒力期货
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小1,113 KB
研究报告内容
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核心观点
- 聚丙烯期权波动率近期攀升至历史高位，节后虽有回落，但隐含波动率仍超过10%。
- 提出两种期权策略：一是卖出看涨期权，基于市场情绪回归基本面和高波动率的预期；二是双卖期权做空波动率，利用波动率回落获取收益。
- 当前聚丙烯价格维持下跌趋势，期权情绪已趋于冷静，短期内可继续持有卖出看涨期权策略，并关注波动率变化。
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