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信达证券-本周IM对冲策略回撤超0.5% -241026

研报作者:于明明,崔诗笛,孙石 来自:信达证券 时间:2024-10-26 12:10:15
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    sh***48
  • 研报出处
    信达证券
  • 研报页数
    16 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,232 KB
研究报告内容
1/16

核心观点

- 本周小盘对冲策略回撤显著,IM合约回撤0.57%,IC合约回撤0.14%,主要受市场情绪和基差贴水收敛影响。

- 中证500和中证1000指数表现强劲,成分股分红对基差有一定影响,但整体影响较弱。

- 风险因素包括市场波动的不确定性,可能导致历史数据分析失效。

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