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国投证券-量化多因子周报：本周杠杆风格显著，波动率因子表现出色-241103
研报作者：刘凯
来自：国投证券
时间：2024-11-03 18:21:46
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者王*****
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研报出处国投证券
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研报页数24 页
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推荐评级
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研报大小5,273 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周市场指数表现分化，中证500小幅上涨，而创业板指和北证50则大幅下跌。
- 杠杆因子表现显著，单因子中波动率因子和股息率因子在不同股票池中表现优异。
- 国投证券的指数增强组合在最近一周均出现超额收益下滑，整体超额收益表现不佳，但长期仍有较好回报。
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