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国金证券-“数”看期货:IF和IH当季合约贴水收窄,IC主动对冲策略持续表现优异-240626

研报作者:高智威 来自:国金证券 时间:2024-06-27 21:16:17
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ja***ow
  • 研报出处
    国金证券
  • 研报页数
    12 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    897 KB
研究报告内容
1/12

核心观点

1. 股指期货市场整体贴水情况有所缓和,IC主动对冲策略表现优异。

2. 近期贴水情况有望缓和,主动对冲策略表现优于被动对冲策略。

3. 策略信号开多、开空均有,近期策略表现不佳,但有望随着市场风险消化而取得更好表现。

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