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信达证券-股指期货大幅升水，对冲策略出现回撤-240928

研报作者：于明明，崔诗笛，孙石来自：信达证券时间：2024-09-28 18:40:18

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

sh***uo

研报出处

信达证券
研报页数

16 页
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1,303 KB

研究报告内容

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核心观点

1. 本周股指期货大幅升水，对冲策略出现回撤，基差受情绪带动与均值回复力量影响。

2. 指数成分股分红对基差影响较弱，基差变动仍受市场情绪与均值回复力量的共同作用叠加影响。

3. 在市场波动不确定性下可能存在失效风险，投资者需谨慎对待。

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