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东方证券-分红对期指的影响-240719

研报作者：刘静涵，薛耕来自：东方证券时间：2024-07-20 23:08:32

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研报类型

（PDF）
发布者

dy***01

研报出处

东方证券
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10 页
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研究报告内容

1/10

核心观点

1. 上市公司分红对股指期货的影响已逐步显现，各大指数的分红点数和对冲成本已经预测出来。

2. 股指期货合约的分红点数分别为上证50：7.56、沪深300：13.01、中证500：8.83、中证1000：7.20。

3. 考虑空头对冲并持有股指期货合约到期的情况下，年化对冲成本分别为上证50：7.13%、沪深300：5.82%、中证500：4.56%、中证1000：15.47%。

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