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中信期货-专题报告(权益与期权策略)2024年分红跟踪(四):空头主动移仓远月,推动IM跨期价差走阔-240529

研报作者:姜沁,康遵禹 来自:中信期货 时间:2024-05-29 18:38:09
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    zh***20
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    10 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    566 KB
研究报告内容
1/10

核心观点

1. 2024年沪深300、上证50、中证500、中证1000的预估分红点数和股息率分别为95.33点/2.78%、75.01点/3.18%、94.17点/1.81%、72.78点/1.37%。

2. 根据5月29日的数据,空头建议近月开仓、多头建议远月开仓,空头移仓至远月较为合算、多头移仓至次月较为合算。

3. 期权波动率校正后,IO2306看涨期权加权隐含波动率上升5.15%,IO2406看跌期权加权隐含波动率下降2.70%。

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