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华西证券-金融工程研究报告：盈利预期期限结构选股因子与选股组合-241122
研报作者：张立宁，杨国平
来自：华西证券
时间：2024-11-22 22:53:54
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者an***20
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研报出处华西证券
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研报页数15 页
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推荐评级
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研报大小1,547 KB
研究报告内容
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核心观点
- 盈利预期期限结构反映了分析师对上市公司未来盈利的不同预期，分为向上倾斜、水平和向下倾斜三种形态。
- 通过对利润绝对金额和利润增长率的回归分析，构建了动量因子f1、f2及其合成值ff，显示出较好的历史表现。
- 使用合成动量ff因子进行选股，沪深300、中证500和中证800的年化超额收益分别为11.14%、12.29%和12.59%，风险提示需关注历史规律变化可能导致模型失效。
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